El teorema de Masreliez es un algoritmo recursivo a menudo empleado en estadística robusta y el método matemáticoBernhard Spangl et al.;Approximate Conditional-mean Type Filtering for State-space Models, Universität für Bodenkultur, Wien (2008). de filtros de Kalman extendidosT. Cipra & A. Rubio; Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation, Trabajos de Estadística (1991), Volume 6, Number 2, 111-119, DOI: 10.1007/BF02873526 . y lleva el nombre del físico C. Johan Masreliez, su autor.
Historial La tesis doctoral de Masreliez (1972) se trataba de "Estimación robusta" y sacó un estimador de una especie de promedio robusto.Masreliez, C. J.; Robust recursive estimation and filtering, Ph.D. dissertation, University of Washington, Seattle, 1972. Este estimador garantiza siempre una varianza máxima para las distribuciónes simétricas, que tienen un grado conocido de error probable en cada "cola" con independencia de cómo la distribución se presenta como el resto. Luego se usó para diseñar un filtro de Kalman robusto como “una aproximación de filtrado no-Gausiano con ecuación de estado lineal y ecuación de observaciones también lineal”.Masreliez, C. J. Approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations, IEEE Trans. Auto. Control - 20 (1975), pág. 107--110.
Aplicaciones El teorema desde entonces ha logrado varios aprovechamientos,150 citas relevantes , Academic research. por ejemplo estimar con precisión el promedio condicionado en situaciones de observación no-Gausianos.Mehmet Ertu rul Çelebi and Ludwik Kurz; Robust locally optimal filters: Kalman and Bayesian estimation theory, Information Sciences Vol 92, Issues 1-4, July 1996, pag 1-32 (1996). Otras son Robótica Piloto automático Interfaz Cerebro Computadora Sistema global de navegación por satélite,Henri Pesonen; Robust estimation techniques for GNSS positioning , NAV07-The Navigation Conference and Exhibition (2007), London. como Sistema de posicionamiento global
Véase también Modelo oculto de Márkov Teoría de la probabilidad Teorema de Bayes Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon
Notas y referencias
Enlaces externos Trabajos de Estadística , tratados relevantes en castellano.
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