En teoría de la probabilidad, una ley cero-uno es un resultado que establece que un evento debe tener probabilidad 0 o 1 y ningún valor intermedio. A veces, se afirma que el límite de determinadas probabilidades debe ser 0 o 1.
Puede referirse a:
Lema de Borel-Cantelli Ley cero-uno de Blumenthal para procesos de Markov , Ley cero-uno de Engelbert-Schmidt para funcionales aditivos continuos y no decrecientes del movimiento browniano, Ley de Hewitt-Savage cero-uno para secuencias intercambiables, Ley cero-uno de Kolmogorov para el álgebra σ de cola, Ley cero-uno de Lévy, relacionada con la convergencia de la martingala. Ley topológica cero-uno, relacionada con conjuntos escasos , Gaussian process § La ley cero uno de Driscoll Ley cero uno (lógica) para oraciones válidas en estructuras finitas.
Bibliografía Achim Klenke: Teoría de la probabilidad. 3. Edición. Springer-Verlag, Berlín Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-36017-6, doi:10.1007/978-3-642-36018-3. Hans-Otto Georgii: Estocástica. Introducción a la teoría de la probabilidad y la estadística. 4. Edición. Walter de Gruyter, Berlín 2009, ISBN 978-3-11-021526-7, doi:10.1515/9783110215274. Heinz Bauer: Teoria de la probabilidad. 5°. Edición, de Gruyter, ISBN 3-11-017236-4, § 11.
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