En teoría de la probabilidad, la función delta de Donkster de una variable aleatoria X es una función continua definida sobre un espacio de probabilidad,tal que para cualquier función medible g se cumple la propiedad:
donde: , es el conjunto de funciones de cuadrado integrable del espacio de probabilidad . es el espacio de distribuciones de Hida, que a su vez, es el dual del espacio de funciones de prueba de Hida.Di Nunno & Øksendal, p. 4
Referencias
Bibliografía Giulia Di Nunno & Bernt Øksendal (2004): "The Donsker Delta Function, a Representation Formula for Functionals of a Lévy Process and Application to Hedging in Incomplete Markets". Olfa Draouil & Bernt Øksendal (2015): A Donsker delta functional approach to optimal insidercontrol and applications to finance.
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